恒生电子证券总部风险控制平台解决方案

系统简介

       

目前证券公司经营风险主要是营业部的经纪业务风险，但是随着证券公司业务的拓展，其经营风险的主要

来源也会转移和变化，券商对自营和资产管理业务风险越来越关注，从而对券商的风险控制，防范工作提出更高的要求。与此相对应，风险控制自动化也必须能够适应券商业务发展的需求，在更高的层次上为证券公司防范经营风险发挥作用。证券公司在风险管理方面的发展方向必然是建立全方位的综合风险管理体系，为券商加强核心竞争力奠定基础。

        

通过内控平台的建设，在证券公司内部构建企业级的风险预警、风险监控、业务稽核和风险分析和等系统，对采集上来的业务数据、财务数据、清算数据、银行对帐数据等各种数据按照系统内建的风险分析模型，通过预警、监控、稽核构建风险的三道防线，可以帮助券商尽早发现异常情况，实现对公司各下属业务单位经营合规性、合法性的稽核审计，达到及时、有效地防范风险的目的，从而提升证券公司的核心竞争力！

系统功能：

       

内控平台主要包含数据中心、风险预警、实时监控、稽核审计、风险分析、平行清算、查询统计及系统管理等子系统。

       

数据中心

       

数据中心作为内控平台的基础数据平台，支持各种数据源的采集，同时，数据中心的建设可以作为其它总部管理系统建设的数据源。

       

风险预警

       

系统以内控报告的方式对公司的经营风险进行预警

       

实时监控

       

系统对实时采集的数据进行计算，与预先设置的风险指标、指标阀值等进行比较，一旦发现异常情况，马上通过WEB、E-MAIL、短消息等多种方式进行报警。

       

稽核审计

       

系统支持各种稽核方式，系统对各种稽核结果用图表等方式展示出来，形象、直观、清晰。

       

风险分析

       

风险分析是风险处理中最重要的一步，极大的提高了风险处理的效率和风险控制的质量。

       

市场风险度量

       

实现对证券投资、资产管理、债券投资等业务进行风险分析、业绩评估、动态模拟等，并提交相应的分析报告。

       

平行清算

       

平行清算是根据从营业部收集到的资金，股票，帐户等数据， 以及从交易所收集到的清算，结算clearcase/" target="_blank" >cc">数据库，进行集中清算，生成总部的清算数据。然后与营业部的清算数据进行比较，通过核对清算结果及早发现和防止营业部清算出现人为的或者因为疏忽引起的清算错误问题。

       

查询与统计

       

系统配合风险控制设计了查询与统计，支持按网点、日期、客户类别、证券类别等分类查询、组合查询，支持多种业务指标的排行。

       

系统管理

       

系统管理主要是对运行系统的管理与维护。

典型案例

       

财通证券、金通证券、民族证券、恒泰证券、山西证券……

 

原文转自：http://www.ltesting.net